SOYUZ ● ANALYTICS

Ожидание.
В цифрах.

Два способа оценить математическое ожидание.

EV стратегии

01 / TRADE
Математическое ожидание на сделку
Безубыточный win rate
Ожидание за все сделки
Как считается EV

EV = p × риск × RR − (1 − p) × риск − расходы. Расходы вычитаются из каждой сделки. Риск, RR и вероятность считаются постоянными; сделки имеют два исхода. Ноль — безубыточное ожидание.

Безубыточность: (риск + расходы) / (риск × (1 + RR)). При нулевом риске и расходах любой win rate даёт EV = 0; при положительных расходах безубыточность недостижима.

Серия сделок

MONTE CARLO

500 серий по параметрам стратегии выше. Максимум 10 000 сделок на серию. Фиксированный риск в долларах, без реинвестирования.

Перед каждой сделкой нужен баланс не меньше риска + расходов. Иначе серия останавливается, остаток сохраняется. Это правило действует даже при win rate 100%. Нулевой капитал допускает сделки только при нулевом риске и расходах. Долг и маржа не моделируются.

Введите капитал и запустите расчёт.

Допущения и чтение результатов

Независимые сделки с постоянной вероятностью: выигрыш = риск × RR − расходы, проигрыш = −риск − расходы. Даже выигрыш может уменьшить баланс, если расходы превышают прибыль. Просадка — наибольшее падение баланса от предыдущего пика, включая начальный капитал, в долларах. Рассчитывается по всем сделкам, независимо от прореживания линий.

P5–P95 охватывает центральные 90% модельной выборки конечных балансов, а не доверительный интервал и не гарантированный диапазон. Частота убытка — доля серий с балансом ниже начального. Среднее и медиана относятся к сериям с остановкой по капиталу; N × EV — теоретический P/L без такой остановки.

500 серий дают приблизительную оценку с выборочной неопределённостью: другой seed изменит результат. Просадки и частоты — результаты этой модели, не гарантированные лимиты риска и не вероятность провала проп-челленджа. Корреляция сделок, изменение рынка, проскальзывание сверх введённых расходов и маржинальные требования не учтены.