ⓘ Что значит риск?
Предполагаемая потеря при стопе без комиссии, не сумма входа. Например: позиция $1000, стоп 1% → риск $10.
ⓘ Какие расходы учитывать?
Все расходы на одну сделку, вход и выход вместе: комиссии, спред, проскальзывание и прочие издержки. Вычитаются один раз.
Как считается EV
RR = прибыль / риск из введённого отношения. EV = p × риск × RR − (1 − p) × риск − расходы. Расходы вычитаются из каждой сделки. Риск, RR и вероятность считаются постоянными; сделки имеют два исхода. Ноль — безубыточное ожидание.
Безубыточность: (риск + расходы) / (риск × (1 + RR)). При нулевом риске и расходах любой win rate даёт EV = 0; при положительных расходах безубыточность недостижима.
Серия сделок
MONTE CARLO500 серий по параметрам стратегии выше. Максимум 10 000 сделок на серию. Фиксированный риск в долларах, без реинвестирования.
Дополнительные настройки
Одинаковый seed и параметры воспроизводят ту же выборку результатов. По умолчанию 42.
Перед каждой сделкой нужен баланс не меньше риска + расходов. Иначе серия останавливается, остаток сохраняется. Это правило действует даже при win rate 100%. Нулевой капитал допускает сделки только при нулевом риске и расходах. Долг и маржа не моделируются.
Введите капитал и запустите расчёт.
Примеры траекторий баланса
Пять серий из 500, до 200 точек на линию. После остановки баланс остаётся постоянным. Линии — иллюстрации, не прогноз рыночной цены.
Допущения и чтение результатов
Независимые сделки с постоянной вероятностью: выигрыш = риск × RR − расходы, проигрыш = −риск − расходы. Даже выигрыш может уменьшить баланс, если расходы превышают прибыль. Просадка — наибольшее падение баланса от предыдущего пика, включая начальный капитал, в долларах. Рассчитывается по всем сделкам, независимо от прореживания линий.
P5–P95 охватывает центральные 90% модельной выборки конечных балансов, а не доверительный интервал и не гарантированный диапазон. Частота убытка — доля серий с балансом ниже начального. Среднее и медиана относятся к сериям с остановкой по капиталу; N × EV — теоретический P/L без такой остановки.
500 серий дают приблизительную оценку с выборочной неопределённостью: другой seed изменит результат. Просадки и частоты — результаты этой модели, не гарантированные лимиты риска и не вероятность провала проп-челленджа. Корреляция сделок, изменение рынка, проскальзывание сверх введённых расходов и маржинальные требования не учтены.
Ручные параметры. Для EV% без комиссии объём не нужен. Для долларов или комиссии в USD нужны лоты и единицы в лоте. Пункты/пипсы требуют цены входа и размера шага.
Параметры контракта
Лот — объём, пункт / пипс — шаг изменения цены. Введите спецификацию именно вашего инструмента. Размеры пункта и пипса задаются отдельно: они не обязательно равны и не обязательно отличаются в 10 раз. Универсальных размеров лота или пункта нет. Для акций можно задать число акций как объём, а единиц в лоте — 1; цену за акцию вводите вручную. Nasdaq и S&P 500 — названия индексов; параметры их CFD или фьючерса различаются. Название актива не подставляет спецификацию.
Размер позиции — полная сумма рыночной экспозиции, не баланс счёта и не залог. Плечо уже включено в эту сумму и повторно не умножается. Например, залог $5 000 ×10 означает позицию $50 000.
Три взаимоисключающих сценария цены на одном горизонте. Рост задаётся плюсом, снижение минусом (не ниже −100%). Лонг/шорт меняет знак прибыли до расходов, сохраняя ваши ожидания цены и вероятности.
Сумма вероятностей 100,00%
Только линейные инструменты с котировкой в USD. Обратные контракты, конвертация валют и доходность на фьючерсную маржу не поддерживаются. Номинал = лоты × единицы в лоте × цена входа. Изменение цены = пункты × размер пункта. EV% относится к номиналу, не к залогу. Линейная модель: позиция × изменение цены × направление. Предполагается выход по указанной цене. Стоп/тейк и ликвидация по пути не моделируются и могут изменить результат. Funding и проскальзывание учитываются только если вы включили их в расходы полного цикла. Расходы вычитаются один раз из каждого исхода, а значит один раз из общего EV. Для шорта возможен убыток больше размера позиции; маржа и лимит убытка не предполагаются.
Вероятности — ваши допущения, не проверенная статистика рынка. Это не прогноз, торговая рекомендация или гарантия дохода. Остаток вероятностей распределяется пропорционально, а при двух нулевых — поровну; точность 0,01 п.п. Перезагрузка возвращает примеры.